Manual Velas Japonesas Forex Trading

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Le posibilitara adentrarse em análises fundamentais, os principais indicadores econômicos, o peso econômico das principais potencias mundiales e sus respectivas economias, se analizan os principais bancos de mundiales, sus politicas monetarias. Podra aproximar um enfoque macroeconômico geral e sinalizar as repercussões no mercado forex, junto a las principais variáveis ​​em jogo Con as estratégias detalhadas, você podra descobrir um metodo simple com estratégias pontuais e probadas, que le indicaran el momento justo para comprar y Para vender. Cada um contém um manual de operações descrito com linguagem de pesquisa e imagenes 4 Estrategias faciles de entender. Estrategias a mediano y largo plazo. Sistemas Completos com pontos claros de tomada de ganância, paro de perdida e administracionde riesgo. Um manual de operações escrito a partir de cada estratégia Funcionan en diferentes pares Manual de velas japonesas Las velas japonesas o candelabro é uma técnica muito aplicada em analisis brusatil para detectar as pautas do comportamento dos preços nas coleções na bolsa. Esta tecnologia parte da observação dos preços no mercado do arroz em Japon no século XVIII e a partir de um novo mercado e espaço temporal. Las velas se forman com o preço de abertura, maximo, minimo y cierre. De acordo com as pautas de uma vela única ou formações de várias velas e dependentes da posição de elas em grafico, se construyentes senales de continuidade ou de mudança de tendência. Quando você ordena o Super Pack. Recebendo: - Un curso completo de forex que contém entre outras coisas conceitos basicos, analisis tecnico y fundamental. Soportes, resistencias e lineas de tendência. 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Document OutlineAqu podrs baixar uma série de manuales específugos de negociação eminentemente prcticos e te ampliar widgets sobre a utilização e a operação com indicadores ou sistemas em sua empresa diária, por tanto se convierten em uma ferramenta realmente til en tu desarrollo como TRADER. En su mayora son manuales monogrficos que profundizan sobre o uso de algn indicador, sistema ou estratégia de Forex e te enseão como operar con eles, quão filho, cmo se desarrollan. Por quê se use, em quimercado, cmo se usan, e facilidades de configuração, espectros de entrada, tomada de ganancias, detenção de prdidas, etc., na experiência operacional. Exercite com exemplos e exercícios práticos, resueltos y Comentados para que, como você tambem, possas comprobar se você entender e sabes aplicar a matéria contenida em cada manual. Frecuentemente, inclusive novos manuales de negociação, mas todos eles realmente telas em seu formulário como operador. NO TE PIERDAS NINGUNO. MANUAL DE ANÁLISES TCNICO DE LOS MERCADOS 191Qu es o anlisis dos mercados financeiros e do mercado, é possível aplicar a negociação on-line on ura gua prctica e accessible que mostra os mecanismos operativos do anlisis tcnico aplicado nas operações financieras. En este manual, encontre toda a informação exigente para aprender a estudiar os mercados, siguiendo os princípios do anlisis tcnico: o anlisis dos precios, as velas japonesas, as principais figuras tcnicas e os osciladores, entre outros. Olvidee de los ineficientes manuales tericos e de sus milhas de pginas em venta a precios exorbitantes em la red e disfrute, por el contrario, de uma leitura para o sabr rico rpidamente o conhecimento bsico que buscaba. Aprender os conceitos bsicos do anlisis tcnico 161nunca haba sido tan fcil MANUAL PRCTICO DE FOREX Este manual te ajuda a desenvolver tu habilidade e destruição como TRADER. La prctica guiada en FOREX a travs del estudio de esquemas en los precios, incluindo set-ups especificos de negociação para operar em rangos, tendencias, acumulaciones distribuciones, roturas, etc. Con resumenes, esquemas, realização de exercícios práticos, exercicios de anlisis tcnico , Realização de teste de conhecimentos tericos, tutoriales para o desenvolvimento das plataformas mas, e muito ms. Es sin dúvida, a da de hoy, EL MANUAL PRCTICO MAS COMPLETO que existe de FOREX no mercado e permite asimilar e adquirir as transações necessárias para a conversão em EXCELENTE ANALISTA TCNICO Y UN MAGNFICO TRADER operador de mercados. MANUAL DE VELAS JAPONESAS Em este manual, Isabel Nogales revela secretos de comércio celosamente ocultados por os japoneses para prever e seguir as cotizações de bolsa e melhorar as entradas e salidas em operações de compra e venda. Não há necessidade de experiência prévia na tcnica de las velas, este manual nos oferece uma visita passo a passo de cada pessoa, con ms de 200 ilustrações, decenas de exemplos reais e detalhados e indicações precisas para explicar cmo usando estas ferramentas em todos Os mercados, bem como traço de ações, CFDs, divisas o mercados internacionales. Este manual de velas japonesas oferece uma explicação de cmo combinando as diferentes representações grficas com os grandes mtodos tcnicos occidentales para criar novos e potentes oportunidades de batizar os mercados e ganhar dinheiro de forma consistente. 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Aviso legal FOREX AL ALCANCE DE TODOS NÃO é um corretor de bolsa. FOREX AL ALCANCE DE TODOS se dedica à educação e à formação de comerciantes. FOREX AL ALCANCE DE TODOS oferece uma série de produtos e serviços, tanto electrnicos (a travs de Internet forexalalcancedetodos y presencialmente.) Ninguna informacin apresenta uma recomendação de FOREX AL ALCANCE DE TODOS o sus filiales para comprar, vender o manter ativo, produto financeiro O instrumento do mesmo, ou a participação em qualquer estratégia de inversão especfica. O conteúdo não está definido como uma oferta ou uma solicitação de oferta para comprar, vender ou manter todos quantos. Existen riscos associados com a utilização de um sistema Do comércio baseado em Internet, incluindo, mas não limitado, a falha de hardware, software e conexão a Internet. Qualquer opinião, noticia, inquérito, anlisis, preço u outra informação contida neste sítio web se fornecem como comentario geral do mercado E não há um conselho de investimento. 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Como inversionista, você deve estar consciente de todos os riscos relacionados com o comércio de divisas e buscar, em caso de débito, o assessoramento de consultor financeiro independiente. Renuncia de responsabilidad. El trading oferece um grande potencial de benefício, pero tambin un gran potencial de perdida. Você tem que ser consciente dos riscos e dos empréstimos para poder investir nos mercados de futuros. No opere con dinero que no pueda permitirse perder. Esta informação não é uma sugestão nem uma recomendação de compra ou venda. Resultados mais recentes de qualquer sistema de negociação sem filho necessario indicativos dos resultados futuros. Cftc regla 4.41-LOS RESULTADOS HIPOTETICOS O SIMULADOS TIENEN CIERTAS LIMITACIONES A DIFERENCIA DE UNA OPERACION REAL Y NO TRADING DO FILHO. ADEMAS, DADO QUE LAS OPERACIONES NO FUERON EJECUTADAS. LOS RESULTADOS PUEDEN SER SOBRE O MENOS COMPENSADOS POR EL IMPACTO DE CIERTOS FACTORES DE MERCADO, COMO LA FALTA DE LIQUIDEZ. 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Definição De Exercício Opções De Estoque

Exercitando a opção Tempo real após horas Informações pré-mercado Resumo das citações do flash Gráficos interativos Configuração padrão Observe que, uma vez que você faça sua seleção, ela se aplicará a todas as futuras visitas ao NASDAQ. Se, a qualquer momento, você estiver interessado em reverter as nossas configurações padrão, selecione Configuração padrão acima. Se você tiver dúvidas ou encontrar quaisquer problemas na alteração das configurações padrão, envie um email para isfeedbacknasdaq. Confirme a sua seleção: Você selecionou para alterar sua configuração padrão para a Pesquisa de orçamento. Esta será a sua página de destino padrão, a menos que você altere sua configuração novamente ou exclua seus cookies. Tem certeza de que deseja alterar suas configurações. Temos um favor a ser solicitado. Desative seu bloqueador de anúncios (ou atualize suas configurações para garantir que o javascript e os cookies estejam habilitados), para que possamos continuar fornecendo as notícias do mercado de primeira linha E dados que você espera de nós. Opções de estoque de empregado: Definições e conceitos-chave por John Summa. CTA, PhD, Fundador de HedgeMyOptions e OptionsNerd Comece com os participantes o beneficiário (empregado) e o concedente (empregador). O último é a empresa que emprega o beneficiário ou empregado. Um beneficiário pode ser um executivo, ou um trabalhador salarial ou assalariado, e também é freqüentemente chamado de opção. Esta parte recebe a compensação de capital do ESO, geralmente com certas restrições. Uma das restrições mais importantes é o que se conhece como período de aquisição. O período de aquisição é o tempo que um funcionário deve aguardar para poder exercer ESOs. Exercício de ESOs, onde o outorgante notifica à empresa que ele ou ela gostaria de comprar o estoque, permite que o opereiro compre as ações referenciadas ao preço de exercício indicado no contrato de opções da ESO. O estoque adquirido (no todo ou em partes) pode então ser imediatamente vendido no próximo melhor preço de mercado. Quanto maior o preço de mercado do exercício ou do preço de exercício, maior o spread e, portanto, quanto maior a remuneração (não ganho), o empregado ganha. Como você verá mais adiante, isso desencadeia um evento fiscal em que a taxa de imposto de compensação ordinária é aplicada ao spread. Por exemplo, se seus ESOs tiverem um preço de exercício de 30, quando você exercer seus ESO, você poderá adquirir (comprar) as ações especificadas em 30. Em outras palavras, não importa o quanto mais alto o preço de mercado do estoque É, no ponto de exercício, você começa a comprar o estoque no preço de exercício, e quanto maior o spread entre greve e preço de mercado, maiores os ganhos. Vesting Os ESOs são considerados adquiridos quando o empregado tem permissão para exercer e comprar ações, mas o estoque não pode ser investido em alguns casos (raros). É importante ler atentamente o que é conhecido como o plano de opções de compra de ações da empresa e o acordo de opções para determinar os direitos e as principais restrições disponíveis para os funcionários. O primeiro é montado pelo conselho de administração e contém detalhes sobre os direitos de um beneficiário ou eleitor. O contrato de opções, no entanto, fornecerá os detalhes mais importantes, como o cronograma de aquisição, as ações representadas pela concessão e o exercício ou preço de exercício. Claro, os termos associados à aquisição dos ESOs também serão explicados. (Para obter mais informações sobre os limites de compensação dos executivos, leia como as ações restritas e as RSUs são tributadas.) Os ESO geralmente se vendem em partes ao longo do tempo sob a forma de um cronograma de carência. Isso é explicado no acordo de opções. Os ESOs normalmente serão adquiridos em datas predeterminadas. Por exemplo, você pode ter 25 colete em um ano, (um ano a partir da data de concessão) outros 25 podem ser adquiridos em dois anos, e assim por diante até que você seja considerado totalmente investido. Se você não exercer suas opções após o primeiro ano (o valor que foi adquirido naquele ano), você tem um crescimento acumulado em percentual investido e agora opções exercíveis durante os dois anos. Uma vez que todos tiveram investido, enquanto isso, você pode exercer todo o grupo, ou você pode exercer parte dos ESO totalmente adquiridos. (Para mais informações, leia Como faço para colecionar algo) Pagando o estoque Em outras palavras, neste momento você poderia solicitar o exercício de 25 de 1.000 ações concedidas no ESO, o que significa que você obteria 250 ações no preço de exercício de a opção. Você precisará encontrar o dinheiro para pagar o estoque, mas o preço que você paga é o preço de exercício, e não o preço de mercado (imposto retido na fonte e outros impostos estaduais e federais relacionados com a renda são deduzidos neste momento pelo empregador e O preço da compra geralmente inclui esses impostos para o custo de compra do preço da ação). Todos os detalhes sobre aquisição de ESOs (você deve ser concedido algum ou ter algum atualmente), podem ser novamente encontrados no chamado contrato de opções e plano de estoque da empresa. Certifique-se de ler isso com cuidado, uma vez que a impressão fina às vezes pode ocultar pistas importantes sobre o que você pode ou não pode fazer com seus ESOs e exatamente quando você pode começar a gerenciá-los efetivamente. Há algumas questões difíceis aqui, especialmente no que se refere ao término do emprego (voluntário ou involuntário). Se o seu emprego for rescindido, ao contrário do estoque adquirido, você não poderá manter suas opções antes ou depois de serem adquiridas. Embora possa ser dada alguma consideração às circunstâncias em torno das quais o emprego foi encerrado, a maioria das vezes o seu contrato ESO termina com o emprego ou logo após. Se as opções tiverem sido adquiridas antes do término do emprego, você pode ter uma pequena janela (conhecida como período de carência) para exercer seus ESOs. Se você está protegendo posições, a probabilidade de término do emprego é uma consideração importante. Isso ocorre porque, se você perder o capital próprio que está tentando se proteger, você fica segurando hedges que estão expostos ao seu próprio risco (sem compensação patrimonial). Se você tiver perdas em suas coberturas e ganhos em seus ESOs que não podem ser realizados, um grande risco de perda é criado. (Saiba mais sobre como o hedging funciona em Hedging In Laymans Terms.) O ESO Spread Permite examinar mais de perto o chamado spread entre a greve e o preço das ações. Se você tiver ESO com uma greve de 25, o preço das ações é de 50 e você deseja exercer 25 de suas 1.000 ações permitidas por seus ESOs, você precisaria pagar 25 x 250 para as ações, o que é igual a 6.250 antes Impostos. No entanto, no momento, o valor no mercado é de 12.500. Portanto, se você exercer e vender ao mesmo tempo, as ações que você adquiriu da empresa do exercício de seus ESOs teriam um total de 6.250 (antes de impostos). Conforme mencionado acima, no entanto, o ganho de valor intrínseco (spread) é tributado como renda ordinária. Tudo devido no ano em que você faz o exercício. E o que é pior, você não recebe compensação de impostos pela perda de tempo ou valor extrínseco sobre a participação dos ESOs exercida, o que pode ser considerável. Voltando à questão dos impostos, se você tiver uma taxa de tributação de 40 aplicada, você não só desistir do valor do tempo todo em um exercício, mas você desistiu de 40 da captura do valor intrínseco no exercício. Então, 6.250 agora encolhe para 3.750. Se você não vender o estoque, você ainda está sujeito ao imposto após o exercício, um risco muitas vezes esquecido. Qualquer ganho no estoque após o exercício, no entanto, seria tributado como ganhos de capital. Longo ou curto prazo, dependendo de quanto tempo você detém o estoque adquirido (você precisaria manter o estoque adquirido por um ano e um dia após o exercício para se qualificar para a menor taxa de imposto sobre ganhos de capital). (Para obter mais sobre impostos sobre ganhos de capital, veja Efeitos Tributários sobre ganhos de capital). Suponhamos que o seu ESO tenha adquirido ou uma parcela da sua concessão (digamos 25 de 1.000 ações ou 250 ações) e você gostaria de exercer e adquirir 250 ações Do estoque da empresa. Você precisaria notificar sua empresa da intenção de exercício. Você seria obrigado a pagar o preço do exercício. Como você pode ver abaixo, se o estoque for negociado a 50 e seu preço de exercício é de 40, você precisaria chegar a 10.000 para comprar o estoque (40 x 250 10.000). Mas há mais. Se estas forem opções de ações não qualificadas, você também precisaria pagar imposto de retenção na fonte (abordado em mais detalhes na seção deste tutorial sobre implicações tributárias). Se você vende suas ações no preço de mercado de 50, você vê um ganho de 2.500 acima do preço de exercício (12.500 - 10.000), que é o spread (às vezes referido como o elemento de barganha). Os 2.500 representam o valor que as opções estão no dinheiro (quanto acima do preço de exercício (ou seja, 50 a 40 10). Este montante em dinheiro também é seu lucro tributável, um evento analisado pelo IRS como aumento da remuneração, E assim tributado nas taxas de imposto sobre o rendimento ordinário. Figura 1: Um exercício simples do ESO para adquirir 250 ações com 10 valores intrínsecos Independentemente de as 250 ações adquiridas serem vendidas, o ganho após o exercício é realizado e desencadeia um evento de imposto. Claro, uma vez Você adquire o estoque, se houver alguma mudança de preço, assumindo que você não liquida. Isso produzirá mais ganhos ou algumas perdas na posição de estoque. As últimas partes deste tutorial analisam as implicações tributárias de manter o estoque versus vendê-lo imediatamente Após o exercício. A retirada de parte ou a totalidade do estoque adquirido suscita algumas questões espinhosas quanto ao descumprimento de responsabilidade fiscal. Valor de tempo intrínseco versus tempo Como você pode ver na tabela acima, a quantidade de valor intrínseco é 10. Esse valor, no entanto, não é o Apenas valor nas opções. Um valor invisível conhecido como valor de tempo também está presente, um valor que é perdido durante o exercício. Dependendo da quantidade de tempo restante até a expiração (a data em que os ESO expiram) e várias outras variáveis, o valor do tempo pode ser maior ou menor. A maioria dos ESOs tem uma data de validade indicada até 10 anos. Então, como vemos esse valor do valor do valor do tempo Você precisa usar um modelo de precificação teórica, como o Black-Scholes, que irá computar para você o valor justo de seus ESOs. Você deve estar ciente de que o exercício de um ESO, embora possa capturar o valor intrínseco, geralmente desista do valor do tempo (supondo que haja alguma esquerda), resultando em um custo de oportunidade oculto potencialmente grande, que pode realmente ser maior que o ganho representado por valor intrínseco. (Para obter mais informações sobre como este modelo funciona, consulte Contabilidade e avaliação de opções de ações do empregado.) A composição do valor de seus ESOs mudará com o movimento do preço da ação e o tempo restante até o vencimento (e com as mudanças nos níveis de volatilidade). Quando o preço das ações está abaixo do preço de exercício, a opção é considerada fora do dinheiro (também popularmente conhecido como água). Quando dentro ou fora do dinheiro, o ESO não tem valor intrínseco, apenas valor de tempo (o spread é zero quando em dinheiro). Uma vez que os ESOs não são negociados em um mercado secundário, você não pode ver o valor que eles realmente têm (uma vez que não há preço de mercado, como com as opções listadas para os irmãos). Novamente, você precisa de um modelo de precificação para encaixar entradas em (preço de rodagem, tempo restante, preço das ações, taxas de juros livres de risco e volatilidade). Isso produzirá um preço teórico ou de valor justo, que representará o valor do tempo puro (também conhecido como valor extrínseco). Opções de compra de exercicios Exercitando uma opção de compra de ações significa comprar as ações ordinárias do emitente por preço fixado pela opção (preço da subvenção ), Independentemente do preço do stockrsquos no momento em que você exerce a opção. Consulte Sobre opções de estoque para obter mais informações. Dica: exercitar suas opções de ações é uma transação sofisticada e às vezes complicada. As implicações tributárias podem variar muito, não se esqueça de consultar um consultor fiscal antes de exercer suas opções de compra de ações. Escolhas ao exercitar opções de ações Geralmente, você tem várias opções quando exerce suas opções de ações adquiridas: Mantenha suas opções de ações Se você acredita que o preço das ações aumentará ao longo do tempo, você pode aproveitar a natureza a longo prazo da opção e esperar para Exerci-los até que o preço de mercado do estoque do emissor exceda seu preço de concessão e você sente que está pronto para exercer suas opções de compra de ações. Basta lembrar que as opções de compra de ações expiram após um período de tempo. As opções de ações não têm valor depois de expirarem. As vantagens desta abordagem são as seguintes: o seu atraso de qualquer impacto fiscal até que você exerça suas opções de ações e a valorização potencial do estoque, ampliando assim o ganho quando você os exerce. Inicie uma operação de exercício e retenção (caixa para estoque). Execute suas opções de compra de ações para comprar ações da empresa e segure o estoque. Dependendo do tipo de opção, você precisará depositar dinheiro ou empréstimo na margem usando outros valores mobiliários em sua Conta Fidelity como garantia para pagar o custo da opção, comissões de corretagem e quaisquer taxas e impostos (se você estiver aprovado para margem). As vantagens desta abordagem são: benefícios da participação em ações da sua empresa, (incluindo quaisquer dividendos), valorização potencial do preço do estoque comum de sua empresa. Inicie uma operação de exercicio e venda para cobrir Execute suas opções de compra de ações para comprar ações da empresa e, em seguida, venda apenas o suficiente das ações da empresa (ao mesmo tempo) para cobrir o custo da opção de compra de ações, impostos e comissões de corretagem E taxas. O produto que você recebe de uma transação de exercício e venda para cobertura será ações de ações. Você pode receber um valor residual em dinheiro. As vantagens desta abordagem são: benefícios da participação em ações da sua empresa, (incluindo quaisquer dividendos), valorização potencial do preço do estoque comum de sua empresa. A capacidade de cobrir o custo da opção de compra de ações, impostos e comissões de corretagem e quaisquer taxas com o produto da venda. Inicie uma Transação de Exercício e Vender (sem dinheiro) Com esta transação, que só está disponível na Fidelity se seu plano de opção de compra de ações for gerenciado pela Fidelity, você poderá exercer sua opção de compra de ações da empresa e vender as ações adquiridas no mesmo Tempo sem usar seu próprio dinheiro. O produto que você recebe de uma transação de exercício e venda é igual ao valor justo de mercado do estoque, menos o preço do subsídio e a retenção de impostos e a comissão de corretagem exigida e as taxas (seu ganho). As vantagens desta abordagem são: o dinheiro (o produto do seu exercício) a oportunidade de usar o produto para diversificar os investimentos em sua carteira através da sua conta Fidelity. Dica: Conheça a data de validade das suas opções de compra de ações. Uma vez que expiram, eles não têm valor. Exemplo de uma Opção de Opção de Incentivo Opção Desqualificando Disposição ndash Ações Vendidas antes do Período de Espera Especificado Número de opções: 100 Preço do subsídio: 10 Valor de mercado justo quando exercido: 50 Valor de mercado justo quando vendido: 70 Tipo de comércio: Exercício e retenção 50 Quando suas opções de compra de ações Veste em 1 de janeiro, você decide exercer suas ações. O preço das ações é de 50. Suas opções de ações custam 1.000 (100 opções de ações x 10 de preço de concessão). Você paga o custo da opção de compra de ações (1.000) para seu empregador e recebe as 100 ações em sua conta de corretagem. Em 1 de junho, o preço das ações é de 70. Você vende suas 100 ações ao valor de mercado atual. Quando você vende ações que foram recebidas através de uma transação de opção de compra de ações, você deve: Notificar seu empregador (isso cria uma disposição desqualificadora). Pagar o imposto de renda ordinário sobre a diferença entre o preço do subsídio (10) e o valor de mercado total no momento do exercício ( 50). Neste exemplo, 40 por ação, ou 4.000. Imposto sobre ganhos de capital sobre a diferença entre o valor de mercado total no momento do exercício (50) eo preço de venda (70). Neste exemplo, 20 partes, ou 2.000. Se você tivesse esperado para vender suas opções de compra de ações por mais de um ano após o exercício das opções de ações e dois anos após a data da concessão, você pagaria ganhos de capital, em vez de receita ordinária, sobre a diferença entre o preço do subsídio e o preço de venda. Próximos passos

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Recomendamos que você se familiarize com o mercado antes de se aventurar em negociação de opções e que você realize pesquisas detalhadas de ações antes de comprar ou vender contratos de opção. Brokers de opções on-line: escolha a plataforma certa para você Os melhores corretores para negociação de opções fornecem uma plataforma sólida com recursos e ferramentas para ajudá-lo na negociação de opções. Uma característica que você deve esperar de todas as plataformas de negociação é a capacidade de criar listas de vigilância e cadeias de opções, que permitem que você veja a chamada e coloque preços para vários contratos para um estoque único. Os criadores e scanners permitem que você acompanhe o desempenho de um estoque e veja sua história para especular sobre o desempenho futuro potencial. A maioria dos serviços que revisamos também oferece uma calculadora de opções, que estima o desempenho de um investimento com base em sua história e o preço e ponto de ataque de um contrato. Uma das melhores características oferecidas por certas plataformas é as estratégias de opções pré-programadas, como spreads de touro ou urso, borboletas, diagonais e combinações. Diferentes estratégias funcionam com diferentes situações, dependendo de se comprar, se vender, a expectativa de que o estoque suba ou caia, ou a complexidade do contrato. O TradeKing fornece recursos especialmente úteis para opções com seu Playbook de opções, que abrange os conceitos básicos, oferece conselhos para iniciantes e explica as estratégias de opções mais populares. Você tem a opção entre plataformas on-line e desktop. As plataformas de área de trabalho tendem a ser mais personalizáveis, o que você pode achar mais benéfico se desejar visualizar várias listas de atores e cadeias de opções ao mesmo tempo. Aplicativos de desktop, como a plataforma de pensadores da TD Ameritrade39, permitem a personalização completa. 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A maioria dos serviços tem taxas de base entre 5 e 10, embora outros serviços tenham um valor mínimo de ordem em torno de 12 em vez de uma taxa básica. A TradeStation e a optionsXpress oferecem um modelo de taxas diferenciadas, onde o valor que você paga diminui à medida que você troca mais em um único trimestre. Se o seu contrato for cumprido, você executará o pedido com um exercício ou uma atribuição, dependendo se você é o titular da opção ou não. Isso troca oficialmente os estoques entre as duas partes. Você não pagará estas taxas se os termos do contrato não forem cumpridos, mas quando necessário, a taxa de um exercício ou atribuição varia muito entre os serviços, alguns cobrando apenas 5 e outros com mais de 30, o que pode somar. Como Avaliamos Opções de Serviços de Negociação Ao avaliar cada serviço de comércio on-line, consideramos uma série de elementos. Como mencionado acima, duas das maiores considerações foram as tarifas e os recursos da plataforma. Muitas características que você deve esperar ser padrão com as melhores plataformas, mas recursos adicionais, como avaliadores de risco de portfólio, calculadoras de probabilidade e relatórios de volatilidade, são ferramentas que não oferecem todas as ofertas de serviços, mas são úteis ao decidir fazer chamadas, colocar e preços de exibição de opções. Além da lista de recursos é a funcionalidade real desses recursos e a facilidade com que você pode usar esses recursos e completar tarefas na plataforma. Nós exploramos cada plataforma, criamos listas de vigilância e cadeias de opções, experimentamos estratégias de opções e executamos relatórios analíticos e de diagnóstico. Nós personalizamos cada plataforma tanto quanto possível e navegamos todas as ferramentas e recursos disponíveis. As melhores plataformas de opções on-line são intuitivas e fáceis de entender, enquanto ainda oferecem poderosas ferramentas e controle sobre seus recursos. 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SampP 500 Opções sobre Futuros: Lucrando com o Tempo-Valor Decadente Uma maneira de negociar futuros da SampP com risco limitado é escrever os spreads de crédito posto usando as opções de futuros SampP 500. Um bull put spread de crédito é o meu comércio preferido, por razões que ficarão claras abaixo. Entre outras vantagens, esses spreads espalhados pelo dinheiro podem ser combinados com spreads de crédito de chamadas de urso. Ao usar ambos em conjunto, um comerciante pode maximizar a quilometragem dos requisitos de margem e minimizar a exposição à desvantagem. (Para obter uma explicação completa dos spreads de crédito ao urso e ao touro, veja o Vertical Bull e Bear Credit Spreads. Você também pode ler sobre as opções de futuros do SampP 500 em Becoming Fluent em Options on Futures.) O melhor momento para escrever o "out-of-the - O spread de crédito do dinheiro é quando o SampP 500 é vendido. Essas posições irão se beneficiar se o mercado se negociar mais alto, negocia moderadamente mais baixo ou permanece o mesmo - essa versatilidade é uma grande vantagem em relação às estratégias de compra de opções, que, para serem lucrativas, requerem um grande movimento na direção correta dentro de um prazo definido . O crédito expande o lucro se eles expiram para fora do dinheiro ou se eles estão no dinheiro por menos do que o valor original do prêmio coletado quando o spread é estabelecido (menos comissões). O tempo premium (valor das opções líquidas) que você coleciona quando você estabelece um spread cairá para zero se o spread permanecer fora do dinheiro após o vencimento. O prémio inicialmente cobrado é assim retido como lucro. Tenha em mente que esses spreads podem ser fechados cedo para um lucro parcial. Eles também podem ser fechados com uma perda se eles chegarem muito perto do dinheiro, e eles podem ser colocados mais longe do dinheiro, onde eles podem expirar sem valor. Existem duas maneiras de aplicar o SampP para colocar spreads. Uma maneira envolve algum grau de timing do mercado, e a outra abordagem é simplesmente um sistema trimestral que ignora a tendência no mercado (não discutiremos o último método aqui). O comércio que eu exponho abaixo é um baseado na identificação de uma zona de sobrevenda para o mercado amplo (SampP 500), o que implica algum grau de timing de mercado. Para ser bem sucedido com qualquer uma dessas abordagens, você absolutamente deve praticar técnicas rigorosas de gerenciamento de dinheiro. Eu gosto de estabelecer uma propagação quando o mercado está sobrevendido (a venda foi muito longe), porque isso dá ao meu dinheiro fora do dinheiro espalhar um monte de espaço de mudança se a minha opinião no mercado estiver errada. E como o mercado está sobrevendido quando estabelecemos o spread, cobramos o máximo máximo. Os prémios tendem a ser impulsionados devido ao aumento da volatilidade implícita durante as vendas, uma função de aumento do medo e aumento da demanda por parte dos compradores. Basicamente, a idéia é estabelecer a propagação profunda fora do dinheiro quando estamos perto de um fundo técnico do mercado. Onde temos uma maior probabilidade de sucesso. Vamos dar uma olhada em um exemplo real de uma SampP 500 opções de futuros colocar spread de crédito. Vender Prêmio Pumped-Up Na minha opinião, quando os mercados de ações estão em uma venda e um fundo exato é o que qualquer um adivinha, poderia haver indicadores suficientes piscando um fundo técnico para garantir o estabelecimento de um spread de crédito. Um dos indicadores é o nível de volatilidade. Quando a volatilidade implícita aumenta, então faça os preços das opções: escrever um spread tem uma vantagem nesse momento. O prémio nas opções é bombeado para níveis mais elevados do que o normal, e, como somos vendedores líquidos da opção premium quando estabelecemos um spread de crédito, somos, consequentemente, vendedores líquidos de opções sobrevalorizadas. Com os indicadores de sentimento, como os indicadores de proporção do CBCE putcall, que gritam sobrevoque, podemos agora ver alguns preços de exercício possíveis das opções de venda do SampP 500 para ver se existe uma imagem de riso que podemos tolerar. Nosso exemplo se concentrará nas condições de julho de 2002 para os futuros de SampP 500 de setembro, que fecharam em 917.3 no período de 12 de julho de 2002, após três dias consecutivos e seis das sete semanas anteriores foram baixas. Uma vez que houve muita venda (o SampP 500 caiu mais de 10 desde março), poderíamos estar confiantes de que tínhamos algum grau de almofada uma vez que entramos na nossa propagação. Antes de estabelecer uma propagação profunda fora do dinheiro, eu geralmente gosto de ver os índices de putcall do CBOE bem na zona de sobrevenda. Uma vez que estou convencido de que essas condições estão preenchidas, eu prefiro ir cerca de 12 do dinheiro para estabelecer meu spread. Minha regra geral é apontar para coletar 1.000 (em média) para cada spread, que eu escrevo três meses antes do vencimento. A quantidade de spreads que você estabelecer dependerá do tamanho da sua conta. A margem requerida para iniciar este tipo de comércio geralmente corre entre 2.500 e 3.500 por spread, mas pode aumentar substancialmente se o mercado se mover contra você, por isso é importante ter capital suficiente para manter o comércio ou fazer ajustes ao longo do caminho. Se o mercado se mover mais baixo por outro 5, uma vez que eu estou no comércio, eu olho para fechar o comércio e rolo para baixo, o que significa fazer uma perda na propagação e escrevê-lo novamente por prémio suficiente para cobrir minha perda. Eu então olho para escrever um spread mais para gerar um novo crédito líquido. Rolling pode reduzir as demandas de margem e mover o comércio fora do problema. Esta abordagem exige um capital suficiente e deve ser feita com a ajuda de um corretor experiente que possa trabalhar o comércio para você usando preenchimento ou matar e limitar ordens. Um SampP 500 Bull Put Spread Se você olhar para as opções de venda de setembro de 2002 no futuro SampP 500, você verá que havia um prémio muito gordo para vender nesse ponto. Poderíamos estabelecer uma propagação com o preço de exercício 800 x 750, que é cerca de 12 do dinheiro. O Anexo 1 abaixo contém os preços de tal spread, que são baseados na liquidação dos futuros de setembro em 12 de julho de 2002, às 9h17.30. Tenha em mente que o montante do prêmio coletado é apenas para um spread. Cada ponto de prémio vale 250. Estamos vendendo o setembro colocado na greve 800 por 3.025 e comprando o setembro colocado no ataque 750 por 1.625, o que deixou um crédito líquido em nossa conta de negociação ou um valor líquido de opções igual a 1.400 . Se não tivéssemos feito nada e este comércio expirou totalmente no dinheiro (futuros de setembro em ou abaixo de 750), o risco máximo teria sido de 12.500 menos o prémio inicial arrecadado, ou 11.100. Se o spread tivesse expirado sem valor, teríamos sido capazes de manter o lucro como o valor total do prêmio. Tenha em mente que este exemplo é exclusivo de quaisquer comissões ou taxas, uma vez que podem variar de acordo com o tamanho da conta ou a empresa de corretagem. Para que o spread tenha expirado sem valor (e, portanto, foi um vencedor completo), os futuros de SampP de setembro deveriam ter sido superiores a 800 no final de vigência em 20 de setembro de 2002. Se, entretanto, os futuros diminuírem em mais de 10 ou os duplos de spread Em valor, geralmente procurarei remover a propagação e colocá-la em um período mais baixo e às vezes até um mês mais distante para manter a rentabilidade potencial inicial. O perfil de risco de reajuste deste tamanho de propagação (50 pontos) só faz sentido se você limitar suas perdas e não deixar a posição entrar no dinheiro. Embora seja apenas um exemplo, esse spread espalhado pelo dinheiro revela a configuração básica, que possui várias vantagens principais: usando uma propagação em vez de escrever opções nuas. Eliminamos o potencial de perda ilimitada. Uma vez que estamos escrevendo isso quando o mercado é sobrevendido e os spreads são profundos do dinheiro, podemos estar errados sobre a direção do mercado (até certo ponto) e ainda ganhar. Quando o mercado estabelece um fundo técnico e se manda mais alto, podemos no momento certo em um spread de crédito de chamada para colecionar prémio adicional. Como as opções de futuros usam o sistema conhecido como margem SPAN para calcular os requisitos de margem, geralmente não há cobrança adicional para o segundo spread se o risco for igual ou inferior. Isso ocorre porque a chamada e a colocação de spreads não podem expirar no dinheiro. Ao escrever isso em pontos tecnicamente sobrevendidos, estamos coletando prémios inflacionados causados ​​pelo aumento do medo do investidor durante as desacelerações do mercado. The Bottom Line Vale a pena notar que os spreads de spread off-of-money profundos podem, como alternativa, ser colocados em opções de futuros da Dow. Os spreads da Dow requerem menos margem do que as opções de futuros da SampP e seria melhor para os investidores com contas de negociação menores. Se você está negociando opções de futuros de Dow ou SampP, você precisa de gerenciamento de dinheiro sólido e a capacidade de monitorar de forma diligente o valor das opções líquidas e o preço diário dos futuros subjacentes para determinar se os ajustes são necessários para resgatar uma troca de problemas potenciais. Índice de 500 países As opções do índice Opções SP 500 são contratos de opção em que o valor subjacente é baseado no nível do Standard Poors 500. um índice ponderado de capitalização de 500 ações ordinárias de grandes capitais negociadas ativamente nos Estados Unidos. O contrato de opção do índice SP 500 tem um valor subjacente que é igual ao valor total do nível do índice SP 500. A opção do índice SP 500 é comercializada sob o símbolo do SPX e tem um multiplicador de contrato de 100. A opção do índice SPX é uma opção de estilo europeu e só pode ser exercida no último dia útil anterior à expiração. Contratos de opção de índice SP 500 de tamanho reduzido Para atender às necessidades dos investidores de varejo, contratos de menor porte com um valor nocional reduzido também estão disponíveis e são nomeados pelo Mini-SPX. A opção do índice Mini-SPX é comercializada sob o símbolo XSP e sua O valor subjacente é reduzido para 110º do SP 500. O multiplicador do contrato para o Mini-SPX permanece igual a 100. Como trocar opções do índice SP 500 Se você é otimista no SP 500, você pode lucrar com um aumento em sua Valorizando as opções de compra do SP 500 (SPX). Por outro lado, se você acredita que o índice SP 500 está pronto para cair, as opções SPX put devem ser adquiridas. O exemplo a seguir descreve um cenário em que você compra uma opção de chamada SPX quase dinheiro em antecipação a um aumento no nível do índice SP 500. Note-se que por motivos de simplicidade, os custos de transação não foram incluídos nos cálculos. Exemplo: Comprar Opção de Chamada SPX (Uma Estratégia Inactiva) Você observou que o nível atual do índice SP 500 é 815.94. O SPX é baseado no valor total do índice SP 500 subjacente e, portanto, negocia em 815.94. Uma opção de chamada SPX de quase um mês com um preço de exercício próximo de 820 tem um preço de 54,40. Com um multiplicador de contrato de 100,00, o prémio que você precisa pagar para possuir a opção de compra é, portanto, 5,440.00. Supondo que, por dia de validade da opção, o nível do índice subjacente SP 500 tenha subido 15 a 938,33 e, correspondentemente, o SPX agora esteja negociando em 938,33, uma vez que é baseado no valor total do índice SP 500 subjacente. Com o SPX agora significativamente maior do que o preço de exercício da opção, sua opção de compra está agora no dinheiro. Ao exercer sua opção de compra, você receberá um valor de liquidação em dinheiro que é computado usando a seguinte fórmula: Montante de Liquidação Financeira (Diferença entre o Valor de Liquidação do Índice e o Preço de Partida) x Multiplicador de Contrato Assim você receberá (938,33-820,00) x 100 11,833.10 Do exercício da opção. Deduzindo o prêmio inicial de 5.440,00, você pagou para comprar a opção de compra, seu lucro líquido da estratégia de longo prazo chegará a 6.393,10. Lucro na Opção de Chamada SPX 820 Longo Quando SP 500 em 938.33 Produto do Exercício de Opção Na prática, geralmente não é necessário exercer a opção de indicação de índice para tirar proveito. Você pode fechar a posição vendendo a opção de chamada SPX no mercado de opções. O produto da venda de opção também incluirá qualquer valor de tempo restante se ainda houver algum tempo antes da expiração da opção. No exemplo acima, como a venda da opção é realizada no dia do vencimento, praticamente não existe nenhum valor de tempo. O valor que você receberá da venda da opção SPX ainda será igual ao seu valor intrínseco. Risco de Down Downside Uma vantagem notável da estratégia de chamada longa do SP 500 é que a perda máxima possível é limitada e é igual ao valor pago para comprar a opção de chamada SPX. Suponha que o índice SP 500 tenha diminuído em 15, em vez disso, pressionando o SPX para baixo para 693,55, o que está muito abaixo do preço de ação de 820. Agora, nesse cenário, não faria qualquer sentido exercer a opção de chamada, pois Resultará em perda adicional. Felizmente, você está segurando um contrato de opção, e não um contrato de futuros, e assim você não é obrigado de qualquer maneira. Você pode simplesmente deixar a opção expirar sem valor e sua perda total será simplesmente a opção de compra premium de 5,440.00. Pronto para começar a negociação Sua nova conta de negociação é financiada imediatamente com 5.000 de dinheiro virtual que você pode usar para testar suas estratégias de negociação usando a plataforma de negociação virtual do OptionHouses sem arriscar dinheiro arduamente ganho. Uma vez que você começa a negociar de verdade, suas primeiras 100 negociações serão gratuitas para comissão (Certifique-se de clicar no link abaixo e citar o código de promoção 60FREE durante a inscrição) Continue lendo. Comprar straddles é uma ótima maneira de ganhar ganhos. Muitas vezes, a diferença de preço das ações para cima ou para baixo após o relatório de ganhos trimestrais, mas muitas vezes, a direção do movimento pode ser imprevisível. Por exemplo, uma venda pode ocorrer mesmo que o relatório de ganhos seja bom se os investidores esperassem excelentes resultados. Leia. Se você é muito otimista em um estoque específico para o longo prazo e está procurando comprar o estoque, mas sente que está um pouco sobrevalorizado no momento, então você pode querer considerar escrever opções no estoque como um meio para adquiri-lo em um desconto. Leia. Também conhecidas como opções digitais, as opções binárias pertencem a uma classe especial de opções exóticas em que o operador da opção especula puramente na direção do subjacente em um período de tempo relativamente curto. Leia. Se você está investindo o estilo Peter Lynch, tentando prever o próximo multi-bagger, então você gostaria de descobrir mais sobre LEAPS e por que eu considero que eles são uma ótima opção para investir na próxima Microsoft. Leia. Os dividendos em dinheiro emitidos por ações têm grande impacto nos preços das opções. Isso ocorre porque o preço do estoque subjacente deve cair pelo valor do dividendo na data do ex-dividendo. Leia. Como uma alternativa para escrever chamadas cobertas, pode-se inserir uma propagação de chamadas de touro para um potencial de lucro semelhante, mas com requisitos de capital significativamente menores. No lugar de manter o estoque subjacente na estratégia de chamada coberta, a alternativa. Leia. Algumas ações pagam dividendos generosos a cada trimestre. Você qualifica o dividendo se você estiver segurando as ações antes da data do ex-dividendo. Leia. Para alcançar retornos mais elevados no mercado de ações, além de fazer mais lição de casa nas empresas que deseja comprar, muitas vezes é necessário assumir maior risco. Uma maneira mais comum de fazer isso é comprar ações na margem. Leia. As opções de negociação do dia podem ser uma estratégia bem sucedida e rentável, mas há algumas coisas que você precisa saber antes de usar começar a usar opções para o dia comercial. Leia. Saiba mais sobre a proporção de colocação, a forma como ela é derivada e como ela pode ser usada como um indicador contrário. Leia. A paridade de chamada de compra é um princípio importante no preço de opções identificado pela primeira vez por Hans Stoll em seu artigo, The Relation Between Put and Call Prices, em 1969. Ele afirma que o prémio de uma opção de compra implica um certo preço justo para a opção de venda correspondente Com o mesmo preço de exercício e data de vencimento, e vice-versa. Leia. Na negociação de opções, você pode notar o uso de certos alfabetos gregos como delta ou gama quando descreve riscos associados a várias posições. Eles são conhecidos como os gregos. Leia. Uma vez que o valor das opções de compra de ações depende do preço do estoque subjacente, é útil calcular o valor justo do estoque usando uma técnica conhecida como fluxo de caixa descontado. Leia. Da internet

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Isso ocorre porque o 13 de janeiro de 2017 24 Put apresentou a maior volatilidade implícita de todas as opções de equivalência patrimonial hoje. O que é volatilidade implícita A volatilidade implícita mostra a quantidade de movimento que o mercado espera no futuro. As opções com altos níveis de volatilidade implícita sugerem que os investidores nos estoques subjacentes esperam um grande movimento em uma direção ou na outra. Isso também pode significar que há um evento em breve que pode causar uma grande manifestação ou uma enorme venda. No entanto, a volatilidade implícita é apenas uma peça do quebra-cabeça ao montar uma estratégia de negociação de opções. O que os analistas pensam claramente, os comerciantes de opções estão classificando o preço em uma grande jogada para as partes do GameStop, mas qual é a imagem fundamental para a empresa Atualmente, o GameStop é um Rank Zacks 3 (Hold) no setor de varejo - Consumer Electronics que se classifica no Top 10 do nosso ranking da Zacks Industry. Nos últimos 60 dias, nenhum analista aumentou suas estimativas de lucros no trimestre atual, enquanto quatro analistas revisaram a estimativa para baixo. O efeito líquido levou a nossa estimativa de consenso Zacks para o trimestre atual de 2,36 por ação para 2,33 nesse período. Dada a forma como os analistas se sentem em relação ao GameStop agora, essa enorme volatilidade implícita pode significar que o desenvolvimento de um comércio é igual. Muitas vezes, os comerciantes de opções procuram opções com altos níveis de volatilidade implícita para vender premium. Esta é uma estratégia que muitos comerciantes experientes usam porque captura a deterioração. No vencimento, a esperança para esses comerciantes é que o estoque subjacente não se move tanto quanto o esperado originalmente. Olhando para Opções de Comércio Cada semana, nosso próprio Dave Bartosiak dá suas principais negociações de opções. Confira suas recentes análises em tempo real e troca de opções para o relatório de ganhos MU completamente gratuito. Veja aqui: Bartosiak: negociação Micron Technologys (MU) ganhos com opções ou confira o vídeo embutido abaixo para obter mais detalhes: Pesquisa em profundidade Zacks para os tickers acima, normalmente 25 cada um - clique abaixo para receber um relatório GRATUITO: Zacks News for (GME) Videogame Stock Roundup: GameStops Holiday Sales Dismal, Nintendos Switch Data de Lançamento anunciada Will GameStop (GME) Prove para ser um valor apropriado Escolha Notícia do mercado de ações para 16 de janeiro de 2017 GameStop (GME) mergulha em lentos resultados de vendas de férias implícita Volatilidade Surging Para GameStop (GME) Opções de ações Outras notícias para (GME) Golar LNG é o melhor cão desafiador para janeiro Ganhos seguros DGI para a DIY: 11 empresas com dividendos iminentes aumentam GameStop não é morto Os cães Challenger obtiveram reais em 15 de janeiro ações para 2017 e além Zacks lança 7 melhores ações para 2017 Zacks 1 Rank Top Movers para 26 de janeiro de 2017 Zacks 1 Rank Melhores movers Zacks 1 Rank Melhores movers para 012617 Links rápidos Minha conta Suporte ao cliente Zacks Research is Rep Orted On: Zacks Investment Research é uma empresa avaliada com BBB. Copyright 2017 Zacks Investment Research No centro de tudo o que fazemos é um forte compromisso com a pesquisa independente e compartilhando suas descobertas lucrativas com os investidores. Essa dedicação para dar aos investidores uma vantagem comercial levou à criação do nosso sistema de classificação de ações da Zacks Rank. Desde 1988, quase triplicou o SampP 500 com um ganho médio de 26 por ano. Esses retornos cobrem um período de 1988-2015 e foram examinados e comprovados por Baker Tilly Virchow Krause, LLP, uma empresa de contabilidade independente. Visite o desempenho para obter informações sobre os números de desempenho exibidos acima. Visite zacksdata para obter nossos dados e conteúdo para seu aplicativo móvel ou site. Preços em tempo real por parte da BATS. Cotações atrasadas da Sungard. Os dados da NYSE e da AMEX são pelo menos 20 minutos atrasados. Os dados do NASDAQ são pelo menos 15 minutos atrasados. Gamestop (GME) NOTAS160TO DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS160151160 (Continuação) Além de exigir que as empresas reconheçam o valor justo estimado dos pagamentos baseados em ações nos ganhos, as empresas agora devem apresentar benefícios fiscais recebidos em excesso Valores determinados com base na despesa de compensação reconhecida nas demonstrações dos fluxos de caixa. Tais benefícios fiscais são apresentados como uso de caixa na seção operacional e uma fonte de caixa na seção de financiamento da Demonstração dos Fluxos de Caixa. Nota16013 fornece informações adicionais sobre o plano de opções de ações da Companhia146s. A Companhia registra uma despesa de remuneração baseada em ações em resultados com base no valor justo da data de outorga das opções outorgadas. O valor justo de cada outorga de opção é estimado na data da concessão usando o modelo de precificação da opção Black-Scholes. Este modelo de avaliação requer o uso de premissas subjetivas, incluindo a vida da opção esperada e a volatilidade esperada. A Companhia usa dados históricos para estimar a vida da opção e a taxa de confisco dos funcionários, e usa a volatilidade histórica ao estimar a volatilidade do preço das ações. Os valores justos médios ponderados das opções concedidas durante as semanas 52160 encerradas em janeiro de 1603, 2009, as semanas 52160 encerradas em 1º de fevereiro de 2008 e as semanas 53160 encerradas em 1º de fevereiro de 2006 foram estimadas em 15,45, 10,16 e 8,42, respectivamente, utilizando os seguintes pressupostos: NOTAS160 A FINANCEIROS CONSOLIDADOS Além de exigir que as empresas reconheçam o valor justo estimado dos pagamentos baseados em ações nos ganhos, as empresas agora devem apresentar benefícios fiscais recebidos em excesso de valores determinados com base na despesa de remuneração reconhecida nas demonstrações dos fluxos de caixa. Page 7 DEMONSTRAÇÕES160151160 (Continuação) Tais benefícios fiscais são apresentados como uso de caixa na seção operacional e uma fonte de caixa na seção de financiamento da Demonstração dos Fluxos de Caixa. Nota16013 fornece informações adicionais sobre o plano de opções de ações da Companhia146s. A Companhia registra uma despesa de remuneração baseada em ações em resultados com base no valor justo da data de outorga das opções outorgadas. O valor justo de cada outorga de opção é estimado na data da concessão usando o modelo de precificação da opção Black-Scholes. Este modelo de avaliação requer o uso de premissas subjetivas, incluindo a vida da opção esperada e a volatilidade esperada. A Companhia usa dados históricos para estimar a vida da opção e a taxa de confisco dos funcionários, e usa a volatilidade histórica ao estimar a volatilidade do preço das ações. Os valores justos médios ponderados das opções concedidas durante as semanas 52160 encerradas em janeiro de 1603, 2009, as semanas 52160 encerradas em 1º de fevereiro de 2008 e as semanas 53160 encerradas em 1º de fevereiro de 2006 foram estimadas em 15,45, 10,16 e 8,42, respectivamente, utilizando os seguintes pressupostos: NOTAS160 A FINANCEIROS CONSOLIDADOS Além de exigir que as empresas reconheçam o valor justo estimado dos pagamentos baseados em ações nos ganhos, as empresas agora devem apresentar benefícios fiscais recebidos em excesso de valores determinados com base na despesa de remuneração reconhecida nas demonstrações dos fluxos de caixa. Page 7 DEMONSTRAÇÕES160151160 (Continuação) Tais benefícios fiscais são apresentados como uso de caixa na seção operacional e uma fonte de caixa na seção de financiamento da Demonstração dos Fluxos de Caixa. Nota16013 fornece informações adicionais sobre o plano de opções de ações da Companhia146s. A Companhia registra uma despesa de remuneração baseada em ações em resultados com base no valor justo da data de outorga das opções outorgadas. O valor justo de cada outorga de opção é estimado na data da concessão usando o modelo de precificação da opção Black-Scholes. Este modelo de avaliação requer o uso de premissas subjetivas, incluindo a vida da opção esperada e a volatilidade esperada. A Companhia usa dados históricos para estimar a vida da opção e a taxa de confisco dos funcionários, e usa a volatilidade histórica ao estimar a volatilidade do preço das ações. Os valores justos médios ponderados das opções concedidas durante as semanas 52160 encerradas em janeiro de 1603, 2009, as semanas 52160 encerradas em 1º de fevereiro de 2008 e as semanas 53160 encerradas em 1º de fevereiro de 2006 foram estimadas em 15,45, 10,16 e 8,42, respectivamente, utilizando os seguintes pressupostos: NOTAS160 A FINANCEIROS CONSOLIDADOS Além de exigir que as empresas reconheçam o valor justo estimado dos pagamentos baseados em ações nos ganhos, as empresas agora devem apresentar benefícios fiscais recebidos em excesso de valores determinados com base na despesa de remuneração reconhecida nas demonstrações dos fluxos de caixa. Page 7 DEMONSTRAÇÕES160151160 (Continuação) Tais benefícios fiscais são apresentados como uso de caixa na seção operacional e uma fonte de caixa na seção de financiamento da Demonstração dos Fluxos de Caixa. Nota16013 fornece informações adicionais sobre o plano de opções de ações da Companhia146s. A Companhia registra uma despesa de remuneração baseada em ações em resultados com base no valor justo da data de outorga das opções outorgadas. O valor justo de cada outorga de opção é estimado na data da concessão usando o modelo de precificação da opção Black-Scholes. Este modelo de avaliação requer o uso de premissas subjetivas, incluindo a vida da opção esperada e a volatilidade esperada. A Companhia usa dados históricos para estimar a vida da opção e a taxa de confisco dos funcionários, e usa a volatilidade histórica ao estimar a volatilidade do preço das ações. 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A Companhia registra uma despesa de remuneração baseada em ações em resultados com base no valor justo da data de outorga das opções outorgadas. O valor justo de cada outorga de opção é estimado na data da concessão usando o modelo de precificação da opção Black-Scholes. Este modelo de avaliação requer o uso de premissas subjetivas, incluindo a vida da opção esperada e a volatilidade esperada. A Companhia usa dados históricos para estimar a vida da opção e a taxa de confisco dos funcionários, e usa a volatilidade histórica ao estimar a volatilidade do preço das ações. Os valores justos médios ponderados das opções concedidas durante as semanas 52160 encerradas em janeiro de 1603, 2009, as semanas 52160 encerradas em 1º de fevereiro de 2008 e as semanas 53160 encerradas em 1º de fevereiro de 2006 foram estimadas em 15,45, 10,16 e 8,42, respectivamente, utilizando os seguintes pressupostos: NOTAS160 A FINANCEIROS CONSOLIDADOS Além de exigir que as empresas reconheçam o valor justo estimado dos pagamentos baseados em ações nos ganhos, as empresas agora devem apresentar benefícios fiscais recebidos em excesso de valores determinados com base na despesa de remuneração reconhecida nas demonstrações dos fluxos de caixa. Page 7 DEMONSTRAÇÕES160151160 (Continuação) Tais benefícios fiscais são apresentados como uso de caixa na seção operacional e uma fonte de caixa na seção de financiamento da Demonstração dos Fluxos de Caixa. Nota16013 fornece informações adicionais sobre o plano de opções de ações da Companhia146s. EXERCÍCIOS NESTA PÁGINA: TEMAS RELACIONADOS para GME: ignore a planilha. Acompanhe seus investimentos automaticamente. Wikinvest copy 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011. O uso deste site está sujeito aos Termos de Serviço expressos. Política de Privacidade. E isenção de responsabilidade. Ao continuar após esta página, você concorda em respeitar esses termos. Qualquer informação fornecida pela Wikinvest, incluindo, mas não limitado a dados da empresa, concorrentes, análise de negócios, participação de mercado, receitas de vendas e outras métricas operacionais, análise de chamadas de lucros, transcrições de teleconferência, informações da indústria ou metas de preços não devem ser interpretadas como pesquisa, Dicas comerciais ou recomendações, ou conselhos de investimento e não é fornecido nenhum mandado quanto à sua precisão. 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