Existem todos os tipos de ferramentas para backtesting instrumentos lineares, como ações ou índices de ações É uma história completamente diferente quando se trata de estratégias de opção A maioria das ferramentas utilizadas são software bespoke não publicamente disponível Parte da razão para isso parece ser a maior complexidade Envolvidos, o dilúvio de dados que você precisa cadeia de opções e não-disponibilidade de dados históricos vola implícita. De qualquer forma, a minha pergunta Há alguma boa, ferramentas utilizáveis para backtesting opções estratégias ou add-ons para pacotes padrão ou serviços on - Também fornecer informações sobre o preço ea qualidade dos produtos, se possível. PS Uma idéia para se familiarizar com os desafios acima seria uma ferramenta que usa Black-Scholes - mas com histórico dados vola, por exemplo, VIX que está disponível publicamente. Em 7 54. Existe algum software automatizado para backtesting spreads opção complexa, como colares de ferro condores borboletas Por exemplo, eu gostaria de backtest o desempenho histórico de 10 anos de Entrar em um colarinho sempre que o MVG dia 50 cruza acima do MVG dia 200 e rolar a chamada curta sempre que o estoque subjacente cruza acima do ataque curto eu olhei para as outras ferramentas acima e eles ou didn t apoiar as estratégias de opção que eu quero ou 2 eles Exigiria-me para entrar e sair manualmente as posições O último é apenas muito demorado user7587 Mar 19 14 at 23 50. Eu venho construindo uma ferramenta para back-testing opções estratégias em Ele irá mostrar-lhe preços históricos e back-tested payoffs para Qualquer estratégia de opção Também destaca oportunidades que são baratas ou caras hoje depois de executar a análise estatística em dados históricos Tem detalhado histórico volatilidade implícita, inclinação e gráficos de superfície Os dados históricos remonta cerca de sete anos e vai voltar mais longe logovariance percebido Oct 1 15 Em 17 35.There s nada fundamentalmente diferente entre opções e instrumentos de dinheiro, então você realmente só precisa de uma plataforma de backtesting que tem boa funcionalidade Para backtesting vários instrumentos simultaneamente com a mesma referência frame. I temporário estou assumindo que você está procurando algo a meio caminho entre em termos de nível de sofisticação e custo necessário para manutenção Uma dessas ferramentas que vem à mente é Deltix. answered Mar 20 14 em 1 12.Unlike backtesting ações ou futuros, backtesting opção multi-legged spreads tem seus desafios únicos. Uma maneira de backtest suas estratégias de opções é fazer o download histórico de dados de opções de dados de mercado Express e usar uma análise técnica Excel plugin TA-Lib Você pode então criar Uma planilha do Excel para entrar automaticamente ajustar suas negociações propagação como certas condições técnicas são hit. A melhor maneira é usar um software de backtesting de opções automatizado, como OptionStack Usando esta ferramenta, você pode criar regras para inserir automaticamente e ajustar a sua opção se espalha como mercado As condições mudam Na verdade, você pode backtest anos de complexa opção espalha colares, condors, etc em seconds. However, este software é cu Rrently em beta e parece haver uma lista de espera de inscrição. answered Mar 20 14 at 4 07.Just queria adicionar uma alternativa alternativa de análise técnica Excel Tulip Cell É livre e de código aberto O que você mencionou custa dinheiro Imbue Dec 19 16 at 22 25.QuantyCarlo é um workbench para avaliação e otimização de sistemas de negociação de opções Vem em vários sabores, o mais básico de que permite opções automatizadas backtesting Uma versão gratuita está disponível com um número limitado de símbolos de fim de dia Os planos oferecem mais símbolos e dados intraday QuantyCarlo Enterprise Edition expõe duas APIs de programação, oferece Análise Fatorial, Modelagem Previsível Aplicada, e computação em cluster para gerar eficientemente os parâmetros ideais para uma determinada estratégia Isso também é oferecido como um serviço às instituições financeiras pela IOTA Technologies O fabricante de QuantyCarlo. answered Jun 27 15 em 4 48.10 Estratégias de opções para Know. Too freqüentemente, os comerciantes saltar para o jogo de opções com pouco ou nenhum Compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seu risco e maximizar o retorno Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a tirar proveito da flexibilidade e pleno poder das opções como um veículo comercial Com isso em mente, nós Juntos, este show de slides, que esperamos irá encurtar a curva de aprendizado e orientá-lo na direção certa. Muitas vezes, os comerciantes saltar para o jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar o risco e maximizar o retorno Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a tirar partido da flexibilidade e pleno poder das opções como um veículo comercial Com isso em mente, nós montamos este slide show, que esperamos irá encurtar a curva de aprendizagem e Apontá-lo na direção certa.1 Chamada Coberta. A lado de comprar uma opção de chamada nua, você também pode participar de uma chamada coberta básica ou comprar-escrever estratégia Nesta estratégia, você iria comprar os ativos ou E ao mesmo tempo escrever ou vender uma opção de compra sobre os mesmos ativos Seu volume de ativos de propriedade deve ser equivalente ao número de ativos subjacentes à opção de compra Os investidores costumam usar esta posição quando eles têm uma posição de curto prazo e um parecer neutro sobre Os ativos e estão olhando para gerar lucros adicionais através do recebimento do prêmio de chamada, ou proteger contra um potencial declínio no valor do ativo subjacente. Para obter mais informações, leia Estratégias de chamada coberta para um mercado em queda. , Um investidor que compra ou atualmente possui um ativo particular, como ações, simultaneamente compra uma opção de venda para um número equivalente de ações Os investidores irão usar esta estratégia quando eles são otimistas sobre o preço do ativo e querem se proteger contra potenciais curto - Esta estratégia funciona essencialmente como uma apólice de seguro, e estabelece um piso deve mergulhar o preço do ativo dramaticamente Para obter mais informações sobre o uso de t Em uma estratégia de propagação da chamada de touro, um investidor irá comprar opções de compra simultaneamente a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de chamadas a um preço de exercício mais alto. Ambas as opções de compra irão Têm o mesmo mês de vencimento e o ativo subjacente Este tipo de estratégia de spread vertical é freqüentemente usado quando um investidor está otimista e espera um aumento moderado no preço do ativo subjacente. Para saber mais, leia Vertical Bull e Bear Credit Spreads.4 Bear Put Spread . Nesta estratégia, o investidor irá simultaneamente comprar opções de venda a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de puts a um menor preço de exercício. Ambas as opções seriam para O mesmo activo subjacente e têm a mesma data de validade Este método é utilizado quando o comerciante é de baixa e espera que o preço do activo subjacente a declinar Oferece tanto ganhos limitados um Nd perdas limitadas Para obter mais informações sobre esta estratégia, leia Bear Spreads Colocar uma Alternativa Rugindo para Short Selling.5 Protective Collar. Uma estratégia de colar protetora é realizada através da compra de uma opção de venda out-of-the-money e escrever um out-of-the-money - opção de compra de dinheiro, ao mesmo tempo, para o mesmo activo subjacente, tais como acções Esta estratégia é frequentemente utilizado pelos investidores depois de uma posição longa em um estoque experimentou ganhos substanciais Desta forma, os investidores podem bloquear os lucros sem vender suas ações. Sobre estes tipos de estratégias, veja Don t Esqueça seu colar de proteção e como funciona um colar de proteção. Long Straddle. Uma estratégia de opções longas straddle é quando um investidor compra uma opção de compra e venda com o mesmo preço de exercício, ativo subjacente e expiração Data simultaneamente Um investidor irá frequentemente utilizar esta estratégia quando ele ou ela acredita que o preço do activo subjacente irá mover significativamente, mas não tem certeza de que direção o movimento vai tomar Esta estratégia permite a Investidor para manter os ganhos ilimitados, enquanto a perda é limitada ao custo de ambos os contratos de opções Para mais, leia Estratégia Straddle Uma abordagem simples para Market Neutral.7 Long Strangle. In uma estratégia estrangular longo opções, o investidor compra uma opção de compra e venda Com o mesmo vencimento e ativo subjacente, mas com preços de exercício diferentes O preço de exercício de venda ficará normalmente abaixo do preço de exercício da opção de compra e ambas as opções ficarão fora do dinheiro Um investidor que usar essa estratégia acredita que o preço do ativo subjacente Vai experimentar um grande movimento, mas não tem certeza de qual direção o movimento vai tomar As perdas são limitadas aos custos de ambas as opções estrangulamentos normalmente será menos caro do que straddles porque as opções são comprados fora do dinheiro Para mais, veja Get A Strong Hold No Lucro Com Strangles.8 Borboleta Spread. All as estratégias até este ponto têm exigido uma combinação de duas posições diferentes ou contratos Em uma mariposa propagação opções str Por exemplo, um tipo de propagação de borboleta envolve a compra de uma opção de venda de call ao menor preço de exercício mais alto, ao mesmo tempo em que vende duas opções de venda de ações A um preço mais baixo de greve mais baixo e, em seguida, uma opção de venda de última chamada a um preço de greve mais alto ainda mais Para mais informações sobre esta estratégia, leia Definindo Armadilhas de Lucro com Spreads borboleta.9 Iron Condor. Esta estratégia, o investidor simultaneamente detém uma posição longa e curta em duas estranhas estratégias diferentes O condor de ferro é uma estratégia bastante complexa que definitivamente requer tempo para aprender e prática para dominar Recomendamos ler mais sobre esta estratégia em Take Flight With An Iron Condor Se você Flock Para Iron Condors e tentar a estratégia para si mesmo sem risco usando o Investopedia Simulator.10 Iron Butterfly. A estratégia de opções finais vamos demonsst A taxa aqui é a borboleta de ferro Nesta estratégia, um investidor irá combinar um longo ou curto straddle com a compra simultânea ou venda de um estrangulamento Embora semelhante a uma borboleta propagação esta estratégia difere porque usa chamadas e puts, em oposição a um Ou o outro Lucro e perda são limitados dentro de uma escala específica, dependendo dos preços de exercício das opções usadas Os investors usarão frequentemente opções out-of-the-money em um esforço cortar custos ao limitar o risco Para compreender esta estratégia mais, A taxa de juros em que uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve para outra instituição depositária.1 Uma medida estatística da dispersão de retornos para um determinado título ou índice de mercado A volatilidade pode Um ato que o Congresso dos EUA aprovou em 1933 como a Lei Bancária, que proibia os bancos comerciais de participar no investimento. Para qualquer trabalho fora das fazendas, as famílias particulares eo setor sem fins lucrativos. O Bureau dos EUA da sigla de moeda corrente ou símbolo de moeda para a rupia indiana INR, a moeda da Índia A rupia é composta de 1.Uma oferta inicial em uma empresa falida S de um comprador interessado escolhido pela empresa falida De um pool de licitantes. Dicas para perguntas de opções de série 7. No teste de série 7, perguntas sobre opções tendem a ser um dos maiores desafios para testar takers Isso é porque as perguntas de opções fazem Até uma grande parte do exame e muitos candidatos nunca foram expostos a contratos de opções e estratégias. Neste artigo vamos dar-lhe uma descrição detalhada do mundo de contratos de opções, bem como as estratégias associadas a eles Nossas dicas de exame vai Colocá-lo em posição de ace esta parte do exame da série 7 e aumentar suas chances de obter uma nota de passagem Para tudo que você precisa saber para o exame da série 7, consulte o nosso Free Series 7 Study Guid on-line E. Options Questions. Por a maioria das estimativas, há cerca de 50 perguntas sobre as opções no exame Series 7, aproximadamente 35 são questões que tratam de estratégias de opções As restantes 15 questões são mercados de opções, regras e questões de adequação Porque a maioria das perguntas Foco em estratégias de opções, vamos concentrar-se sobre aqueles. No exame série 7, perguntas sobre estratégias de opções concentrar-se. No entanto, o escopo das perguntas tende a ser limitado a. Toma dois para fazer um contrato Lembre-se a palavra contrato Há Duas partes em um contrato Quando uma parte ganha um dólar, a outra parte perde um dólar Por essa razão, o comprador eo vendedor atingem o ponto de equilíbrio ao mesmo tempo Quando o comprador recuperou todo o dinheiro do prêmio gasto, o vendedor tem Perdeu todo o prémio que receberam Esta situação é chamada de um jogo de soma zero para cada pessoa que ganha em um contrato, há uma contraparte que perde. A maioria dos contratos de opções não são exercidos A maioria dos F opções investidores não estão interessados em comprar ou vender ações Eles estão interessados em lucros de negociar os próprios contratos Em um sentido, as trocas de opções são muito parecidos com as pistas de corrida de cavalos Enquanto há pessoas lá que planejam comprar ou vender um cavalo, A multidão está aí para apostar na corrida Preste muita atenção aos conceitos de abertura e fechamento de posições de contratos de opções e não fique preso à idéia de exercer contratos. Terminologia Tangles Observe na Figura 1 que chamaremos a matriz que o termo Comprar pode ser substituído pelos termos longo ou segurar O termo vender pode ser substituído pelos termos curto ou escrever O exame freqüentemente trocar esses termos, muitas vezes na mesma pergunta Escreva a matriz para baixo em seu papel de rascunho antes de iniciar o exame e consulte Ele freqüentemente para ajudar a mantê-lo na faixa. Direitos de compradores, Vendedores Obrigações Se você olhar para a Figura 1, você vai notar que os compradores têm todos os direitos que pagaram um prémio para os direitos Sellers ha Ve todas as obrigações que receberam um prémio para assumir o risco de obrigação Você pode pensar de um contrato de opções como um contrato de seguro de carro o comprador paga o prémio e tem o direito de exercer eles podem perder não mais do que o prémio pago O vendedor tem o Obrigação de executar quando e se convidado pelo comprador o mais o vendedor pode ganhar é o prêmio recebido Aplicar essas idéias para contratos de opções. Question Call Up e Put Down Muitas pessoas têm sido enganados pelo provérbio velho chamar e colocar para baixo O problema É que isso é apenas metade certo É verdade para a compra ou longo lado, mas não é verdade do lado vender No lado curto, ou vender, as coisas são exatamente o oposto em que você poderia lucrar com um aumento do ativo subjacente Uma opção de venda se você tiver um valor curto put. Time para compradores e vendedores Porque uma opção tem uma data de vencimento definitiva, o valor de tempo do contrato é muitas vezes chamado de um activo desperdiçado Lembre-se de compradores querem sempre o contrato a ser exercível Eles podem nunca exercer eles provavelmente vão vender o contrato de fechá-lo para um lucro em vez disso, mas eles querem ser capazes de exercer Sellers, por outro lado, quer o contrato para expirar sem valor, porque esta é a única maneira que o vendedor curto pode manter O prêmio todo o ganho máximo para sellers. Four No-Fail Passos para Follow. One dos problemas que os candidatos Série 7 relatório quando se trabalha em problemas de opções, é que eles não têm certeza de como abordar as perguntas Há um quatro etapas Processo que geralmente é útil. Identificar a estratégia. Identifique a posição. Use a matriz para verificar o movimento desejado. Follow os dólares. Todas quatro dessas etapas podem não ser necessárias para cada problema de opções Se, no entanto, você usar o processo em As situações mais complexas, você encontrará que estas etapas simplificam extremamente o problema. Vamos usar as quatro etapas descritas acima em alguns exemplos. A primeira fórmula que um candidato da série 7 deve recordar é para as opções premium. Premium Intrinsic Val Ue Time Value. Question Um investidor é longo 1 XYZ dezembro 40 chamada em 3 Antes do fechamento do mercado no dia de negociação final antes da expiração, XYZ estoque está negociando em 47 O investidor fecha o contrato Qual é o ganho ou perda para O investidor. Primeiro, vamos usar o processo de quatro etapas. Identificar a estratégia de um contrato de chamada. Identifique a posição de compra comprada longa tem o direito de exercer. Use a matriz para verificar o movimento desejado bullish, quer o mercado a subir. Follow the Dólares Faça uma lista de dólares em fora. A taxa de juros em que uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve para outra instituição depositária.1 Uma medida estatística da dispersão de retornos para um determinado título ou índice de mercado A volatilidade pode ser medido . Um ato que o Congresso dos Estados Unidos aprovou em 1933 como a Lei Bancária, que proibia os bancos comerciais de participar no investimento. A folha de pagamento não-agrícola refere-se a qualquer trabalho fora das fazendas, das famílias e do setor sem fins lucrativos O US Bureau of Labour. The abreviatura de moeda ou símbolo de moeda para a rupia indiana INR, a moeda da Índia A rupia é composta de 1.Uma oferta inicial sobre ativos de uma empresa falida de um comprador interessado escolhido pela empresa falida De um Grupo de licitantes.
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